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法巴:欧、日表现迥异 建议买入零成本期权组合

鉴于以上这些因素,该行建议,进行3个月零成本风险逆转操作,也就是,于120一线卖出欧元/日元看跌期权,且于127.55买入欧元/日元看涨期权。
欧元汇评2016/03/04 15:37:19查看回帖 收藏此文

环球外汇3月4日讯--法国巴黎银行(BNPP)周五(3月4日)撰文指出,今年汇市显著特征是,欧元与日元表现迥异。

该行指出,随着全球风险意愿的严重恶化,今年前六周全球风险情绪崩溃,大幅提升了日元和欧元,但日元涨幅更大。自2月11日全球股市大跌以来,这种差异已持续,尽管风险偏好改善,但欧元/日元交叉盘仍持续下跌。

与此同时,该行将表现完全不同的日元和欧元视为结构性类似,但难以区分的货币,期权市场计价和市场仓位的进一步下滑代表了欧元/日元复苏的时机。

鉴于以上这些因素,该行建议,进行3个月零成本风险逆转操作,也就是,于120一线卖出欧元/日元看跌期权,且于127.55买入欧元/日元看涨期权。

(美元/日元日线图 来源:环球外汇)

该行进一步指出,该操作策略的风险在于,若欧元/日元跌破120,损失将无限放大;不过若损失逼近1.5%,直接予以止损。

环球外汇行情中心显示,北京时间15:36,欧元/日元报124.66/67。

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