无风险套利有哪些金盛A50专业做股市对冲套利

富时A50指数是富时指数有限公司编制的由中国A股市场市值最大的50家龙头股构成的股票指数，极具代表性。该指数在新加坡交易所上市交易，与中国国内主要股市指数相关性很高，基于2014年7月到2015年2月的数据，富时A50指数与沪深300指数相关性高达0.956，与上证50指数相关性高达0.997。富时A50指数期货于2006年9月5日上市，自去年开始，其交易量越来越大。

接下来，就由金盛A50讲一下，富时A50指数期货与沪深300、上证50股指期货间存在哪些套利机会。

相关性波动引发套利机会

富时A50指数和沪深300指数、上证50指数的高相关性是套利的基础。富时A50指数与二者的相关性一般在0.95以上，投资者可在出现高相关性时做多二者价差，出现较低相关性时做空二者价差。

样本股变动引发套利机会

样本股上，富时A50指数样本股64%以上是金融类股票、15%是消费类股票，而沪深300指数金融股仅占40%左右、消费类占比14%。当金融股波动加大时，富时A50指数比沪深300指数波动更快。例如，2014年11月到2014年12月间，沪深300指数涨幅超过40%，而富时A50指数上涨超过60%，金融股涨幅超过其他类股票，投资者可以在富时A50指数期货和沪深300股指期货两个合约间进行套利交易。

编制方法不同，每次样本股的调整都会涉及指数中百亿甚至千亿元市值的调整，这为投资者的套利交易带来了机会。

交易时间不同步引发套利机会

交易时间的不同也为投资者提供了不少的套利机会。富时A50指数期货每日有16小时的交易时间，在每天中国市场开市前的交易时间里富时A50指数期货较上证50指数期货价差较大，在中国市场开市后的数分钟内价差将出现回归，投资者可以利用此时出现的价差进行套利交易锁定利润。此外，交割日不同也为套利交易提供了机会。

富时A50指数期货的交割日为合约到期月份的倒数第二个交易日，沪深300和上证50股指期货的交割日为合约到期月份的第三个周五。期货价格在交割日会出现显著的价格回归现象，由于交割日不一样，这也为投资者的套利提供了机会。

综上所述，新加坡国际金融中心的地位赋予了富时A50指数期货很多独特的属性。富时A50指数期货为广大投资者提供了丰富的交易策略，随着中国金融市场的持续繁荣，它越来越得到投资者的青睐和关注，结合中国上市的沪深300股指期货和上证50股指期货，其套利交易策略也将逐渐丰富。想要更多更新的套利策略可找金盛A50在线客服了解索取。