什么是跨市套利?金盛A50跨市套利技巧揭秘!
所谓的跨市套利交易,是指利用不同交易所上市的同一标的指数和相关联指数期货合约之间的价差进行交易。A50股指期货与沪深300股指期货之间的条例,包含了跨市和跨品种两方面。
跨市套利的前提
1、期货交割标的物的品质相同或相近。
富时A50指数标的物是以沪深300市场中总市值最大的50支股票为成分股,沪深300基本覆盖了富时A50指数所有的成分股,且富时A50指数的前十大权重股占到沪深300权重的21.27%
2、期货品种在两个期货市场的价格走势具有很强的相关性。
据5分钟高频交易数据测算,A50指数与沪深300的县惯性高达98.76%。
3、进出口政策宽松,商品可以在两国自由流通。
虽然富时A50推出的初期成交并不活跃,但随着沪深300的推出富时A50被重新激活,其合约于2010年重新改版后上市。目前富时A50助力合约日成交量达上万手。2011年超越了2万手,这位两者之间的跨市套利提供了流动性的保证。但是,由于市场不同,交易时间差异,信息流不同,沪深300和富士A50的波动空间也将有所不同,这让富士A50和沪深300的跨市套利创造了机会。金盛A50,汇聚业内多位知名分析师全天候诊股,一对一指导服务,也帮助超过20W投资者获利。
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