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东京汇市23日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低 |
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| 发表：环球外汇网 发表时间： 08-07-23 15:48 |
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东京汇市23日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低，因商品价格下跌和美国股市前夜反弹促使美元稳步回升，从而导致期权需求减少。
日本某信托银行的期权交易员表示，近几个交易日美元通过美国股市走强、花旗等美国金融机构好于预期的业绩等因素获得有力支撑，许多市场人士似乎已不太担心美元的下跌风险。
除非出现可能重新引发美国银行业危机的坏消息，否则美元可能持续回升，这将导致更多投资者抛售对冲美元再次大幅下跌的外汇期权。
东京的交易商预计，1个月期美元兑日圆平价期权的隐含波动率短线可能跌破10%，东京汇市23日报10.8%兑11.1%。3个月期美元兑日圆外汇期权隐含波动率也从东京汇市22日的11.3%兑11.5%跌至10.8%兑11.1%。
另一位日本银行的交易员表示，投资者似乎认为外汇市场目前已经企稳。他表示，需要密切关注能源价格未来的走势。原油价格一旦回升，美元将再次面临下跌风险。
以下是格林威治时间0200的1个月期外汇期权隐含波动率：
———————————————————————————
东京汇市 纽约汇市 东京汇市
23日 22日 22日
美元/日圆 10.8%/11.1% 11.0%/11.6% 11.7%/12.0%
欧元/美元 9.20%/9.45% 9.20%/9.60% 9.40%/9.80%
欧元/日圆 9.25%/9.65% 9.00%/9.50% 9.45%/9.85%
———————————————————————————
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨兑美元看跌期权的隐含波动率差为3.10%兑3.40%，纽约市场22日为3.00%兑3.70%。
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| 来自：环球外汇网 |
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