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东京汇市18日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低 |
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| 发表：环球外汇网 发表时间： 08-07-18 15:43 |
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东京汇市18日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低，原因是尽管美国金融业出现一些负面消息，但美元企稳且亚洲股市反弹。
18日早些时候，美林公司(Merrill Lynch & Co.)公布第二财政季度亏损46.5亿美元，亏损额度高于华尔街预期，从而导致美元大幅下挫。
然而美国股市走高带动亚洲股市上扬则缓和了市场对美国银行业危机的担忧，并对美元走势构成提振。
交易员表示，美元似乎获得强劲支撑，很多市场人士（特别是那些因预计美元兑日圆将在下个月跌破103日圆而买入期权的市场人士）纷纷卖出对冲美元下跌风险的期权。
东京汇市18日，3个月期美元兑日圆外汇期权隐含波动率同样跌至11.20%兑11.45%，东京汇市17日报11.90%兑12.40%。日本出口商和进口商经常买入3个月期美元兑日圆外汇期权，以对冲汇率大幅波动的风险。
市场期待于18日晚些时候公布的第二财季业绩报告，如果花旗公布糟糕的业绩，那么很可能再次引发美国金融市场的动荡局面，美元将因此再次大幅下挫；如果那样的话，预计上述期权的隐含波动率将飙升至13%，东京汇市18日报11.4%兑11.7%。
以下是格林威治时间0200的1个月期外汇期权隐含波动率：
———————————————————————————
东京汇市 纽约汇市 东京汇市
18日 17日 17日
美元/日圆 11.4%/11.7% 11.8%/12.3% 12.45%/12.95%
欧元/美元 9.40%/9.65% 9.40%/9.70% 9.90%/10.3%
欧元/日圆 9.65%/10.1% 9.90%/10.4% 10.2%/11.0%
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上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨兑美元看跌期权的隐含波动率差为3.25%兑3.55%，纽约市场17日为3.30%兑4.00%。
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| 来自：环球外汇网 |
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