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东京汇市周五,美元/日圆外汇期权引申波幅走低,原因是尽管美国金融业出现一些负面消息,但美元企稳且亚洲股市反弹。
今日早些时候,美林公司(Merrill Lynch & Co., MER)公布第二财政季度亏损46.5亿美元,亏损额度高于华尔街预期,从而导致美元大幅下挫。然而美国股市走高带动亚洲股市上扬则缓和了市场对美国银行业危机的担忧,并对美元走势构成提振。
一家日本银行的一位期权交易员表示,美元似乎获得强劲支撑。
这位交易员表示,很多市场人士（特别是那些因预计美元兑日圆将在下个月跌破103日圆而买入期权的市场人士）纷纷卖出对冲美元下跌风险的期权。
东京汇市周五,3个月期美元/日圆外汇期权引申波幅同样跌至11.20%/11.45%,东京汇市周四报11.90%/12.40%。日本出口商和进口商经常买入3个月期美元/日圆外汇期权,以对冲汇率大幅波动的风险。
电子交易系统,格林威治时间0200,美元兑日圆报106.35日圆左右,较周三触及的当周低点103.78日圆大幅上扬。
驻东京的交易商们表示,1个月期美元/日圆平价期权引申波幅的走势可能取决于花旗集团(Citigroup Inc., C)将于今日晚些时候公布的第二财季业绩报告。
另一位日本银行的交易员表示,如果花旗公布糟糕的业绩,那么很可能再次引发美国金融市场的动荡局面,美元将因此再次大幅下挫?如果那样的话,预计上述期权的引申波幅将飙升至13%,东京汇市周五报11.4%/11.7%。
以下是格林威治时间0200的1个月期外汇期权引申波幅:
东京汇市 纽约汇市 东京汇市
周五 周四 周四
美元/日圆 11.4%/11.7% 11.8%/12.3% 12.45%/12.95%
欧元/美元 9.40%/9.65% 9.40%/9.70% 9.90%/10.3%
欧元/日圆 9.65%/10.1% 9.90%/10.4% 10.2%/11.0%
上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日圆看涨/美元看跌期权的引申波幅差为3.25%/3.55%,纽约市场周四为3.30%/4.00%。
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